Il territorio di Urzulei è caratterizzato prevalentemente da montagne impervie di tipo calcareo dette Supramonte, ricche di boschi, lecci e lentischi. Nel confine tra Urzulei e il territorio di Orgosolo è presente una gola enorme chiamata ''Gola di Gorropu'', che con i suoi 490 metri di profondità e 1,5 km di lunghezza è annoverata tra i canyon più grandi d'Europa. Il territorio di Urzulei è al confine nord dell'Ogliastra con la Barbagia, i boschi son popolati da mufloni e cinghiali. In località ''Bacu Abiladesti'' si erge una maestosa vite selvatica, ''sandalu'' in dialetto locale, di 60 cm di diametro probabilmente la più antica d'Europa.